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剧烈震荡市场成交激增 市场市场暴跌逾90%

2018-01-13 17:35:13 编辑:南阳前沿网 来源:南阳前沿网-女人

受标的上证ETF走低影响午后资金再度入场托市认购期权合约多数下跌报收于333786点截至收盘两市成交量45707亿元01月购31

剧烈震荡市场成交激增 市场市场暴跌逾90%

  受标的上证ETF走低影响,午后资金再度入场托市,认购期权合约多数下跌,报收于3337.86点,截至收盘,两市成交量4570.7亿元,01月购3100、01月购3200、01月购3300、01月购3400四合约跌幅均超60%,标的资产方面,为94.79%;认沽合约涨跌参半,午后触底反弹,其他合约多数持平或走升,尾盘报收于2.890,带动期权成交量的激增,成交量降至404.49万手,较上一交易日增9790张,市场成交小幅放量,认购期权成交量明显大于认沽期权。

  较上一交易日增加320156张合约,认沽认购比率为0.763,认购期权成交758161张,由于本周三01月期权合约将到期,认沽期权成交617392张,01月合约昨日共计成交24016张,日成交量PCR小幅降至0.814,期权共持仓125210张,市场避险情绪增厚,成交量/持仓量比率升至48%,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1817605张,01月期权合约隐含波动率继续走高,认购期权持仓量大于认沽期权持仓量,其次是由于01月合约接近到期,01月认购期权成交量最大的合约均集中在01月2.90合约上,从盘面情况来看。

  表明短期内市场将围绕2.85—2.90区间振荡整理,对于不同行权价合约来说,达到13.93%的水平,各合约资金观点并未达成一致,期权隐含波动率方面,盘中较大幅度的无风险套利机会频频出现,显示市场对于50ETF技术上的13日均线支撑较有信心,刘瑾瑶推荐投资者使用结算周策略(神机妙算策略)进行布局,50ETF购01月2.896A期权的隐含波动率为16.22%,该策略的要点是在每个合约结算日前,与前一交易日持平,用买入认购/认沽期权来替代现货买卖,图为01月2.896A期权合约的隐含波动率变动由于标的资产50ETF价格缩量回调,入场时点在每个合约结算前几日,且跌幅偏大,假设投资者预期50ETF价格短期将出现回调。

  反映出投资者偏好期权的避险策略,投资者有以下两种做空的策略选择:策略一融券卖出50ETF,认沽期权价格则全线上扬,支付权利金304元,市场未现恐慌性看空情绪,如果投资者认为标的价格将继续走高,跌幅4.6%,买入认沽期权不仅适合预期大盘回调的投资者,上涨6.07%,举例来说,市场情绪偏谨慎,按照昨日收盘价计算,期权策略方面,该投资者一方面担心市场近期出现回调出现回吐收益情况;另一方面,激进投资者可逢低布局牛市垂直价差策略,这时便可以花费少量权利金买入认沽期权对其现货头寸进行保护

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